RBR Capital Advisors für besten Schweizer Hedge Fund ausgezeichnet

Bei den Swiss Alternative Fund Awards 2014 in Pfäffikon SZ wurde der Zürcher Investment Manager RBR Capital Advisors für die Mehrjahresperformance seines Flagship-Fonds ausgezeichnet. Dabei konnte sich RBR mit seiner Long-Short-Equity-Strategie in der Kategorie „Best Swiss Hedge Fund“ durchsetzen.

Vor über 500 Finanzexperten nahm Rudolf Bohli, CIO von RBR, stellvertretend für das gesamte RBR-Team die Trophäe für den besten Schweizer Hedge Fund entgegen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Die Prämierung nach solch strengen Massstäben und für die Leistung über einen langen Zeitraum sind für uns eine wichtige Bestätigung, dass unsere Anlagestrategie langfristig erfolgreich ist. Kontinuität, Transparenz und das stetige Streben nach Verbesserung der Prozesse sind entscheidend für den Anlageerfolg.“ Die Preisverleihung war Bestandteil des 4. Swiss Asset Management Day 2014 in Pfäffikon SZ.

Die Swiss Alternative Fund Awards prämieren Schweizer Vermögensverwalter und deren Anlagen, sofern diese risikobereinigt im Vergleich zu ihren Mitbewerbern eine starke Leistung erbracht haben. „Wir begrüssen und unterstützen die Anstrengungen der Veranstalter, die Schweiz als Asset Management Cluster zu stärken und die Wahrnehmung des Finanzplatzes als Standort für Alternative Vermögensverwalter zu verbessern“, sagt Tina Erni, die bei RBR für Investor Relations verantwortlich ist.

Qualitative Awards: Rigoroser Auswahlprozess
Alle Wettbewerber bei den Swiss Alternative Fund Awards wurden aufgrund qualitativer und quantitativer Kriterien von einer Jury bestehend aus Georg Stucki (Kehrli&Zehnder), Joanna Babelek (HedgePole), Oliver Liechti (HedgeGate), Pierre-Yves Moix (Alternative Beta Partners) sowie Remo Kränzlin und Stefan Steiner (beide Crossbow Partners) bewertet. Im Vordergrund stand dabei die quantitative Bewertung, die durch zusätzliche qualitative Faktoren ergänzt wurde. Die wesentlichen quantitativen Faktoren umfassen:

• Alpha und die relative Performance gegenüber Fonds mit vergleichbarem Anlagestil
• Alpha und die relative Performance gegenüber Marktbenchmarks
• erzielte absolute Performance sowie risikobereinigte Renditen und extreme Risikomasse

Ergänzende qualitative Faktoren waren:

• Signifikanz des Short Books
• Track Record und die Erfahrung des Managers
• Qualität der Renditen
• “Swissness“-Faktor