Smart Beta and Risk Premia
Das Seminar befasst sich mit quantitativen Anlagestrategien wie Smart Beta, Factor und Risk Premia. Eingangs wird erläutert, was diese Strategien auszeichnet und wie sie sich von Hedgefonds unterscheiden. In einem zweiten Teil wird die Umsetzung dieser Strategien in privaten und institutionellen Portfolios mit dem Ziel einer besseren Diversifikation und/oder höheren Rendite diskutiert. Berücksichtigt werden auch die wichtigsten Aspekte der Due Diligence. Abschliessend werden die Grenzen dieser Anlagestrategien aufgezeigt.
Nutzen ‐ Verstehen der Funktionsweise von Smart Beta, Factor und Risk Premia Anlagestrategien ‐ Über die Implementierung dieser Strategien in privaten und institutionellen Portfolios Bescheid wissen ‐ Kennen der Anlageprodukte in diesem Bereich ‐ Kennen der Grenzen dieser Strategien und der wichtigsten Aspekte von Due Diligence
Datum: 08.05.2019, 13:00 - 17:00 Uhr
Organisator: SFAA / AZEK
Ort: Bildungszentrum Sihlpost, Zürich
Adresse: Bildungszentrum Sihlpost KV Business School, Sihlpostgasse 2, 8005 Zürich
Kosten: CHF 480.-
