Edmond de Rothschild AM lanciert erste «Quartz»-Quant-Fonds und stockt Team auf

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) baut seine quantitative Plattform aus: Die Gesellschaft legt drei erste Fonds der neuen «Quartz»-Reihe auf und verstärkt das Quant-Team um zwei Portfoliomanager. Bis Ende 2026 soll die Produktfamilie auf sieben Fonds anwachsen.

Die nach luxemburgischem Recht aufgelegte Reihe steht unter der Leitung von Bruno Taillardat, Head of Quantitative Management. Die systematischen Aktienstrategien stützen sich auf mathematische Modelle, wobei das Ermessen der Manager bei Festlegung und Überwachung der Anlageansätze zentral bleibt. Quartz soll den Kundenbedarf an defensiven Aktien, Multi-Faktor-Aktien, 3D-Klimalösungen und – ab 2027 – Long/Short-Strategien abdecken und ergänzt die aktiv verwalteten Fonds der Gruppe.

Drei Strategien zum Start

Den Auftakt machen «EdRF Quartz Core EMU Equity», «EdRF Quartz Core US Equity» und «EdRF Quartz Defensive Global Equity». Der US-Fonds wird im Auftrag von Edmond de Rothschild (Schweiz) verwaltet.

Bei den beiden Core-Strategien handelt es sich um vollständig investierte Aktienportfolios mit relativ tiefem Tracking Error. Diversifiziert über Faktoren wie Value, Momentum und Quality, zielen sie auf ein möglichst hohes Alpha bei vorgegebenem relativem Risikobudget. KI-Technologie ist in den Anlageprozess integriert und soll die Diversifizierung und Reaktionsfähigkeit verbessern; angestrebt wird eine «Full-Cycle»-Performance mit einem Beta nahe 1.

Die Strategie «Defensive Global Equities» ist auf tiefere Volatilität und begrenztere Drawdowns als bei klassischen Referenzindizes ausgelegt – ohne Market-Timing, da das Portfolio jederzeit voll investiert bleibt. Ziel ist eine Sharpe-Ratio über jener der Vergleichsindizes.

Zwei neue Portfoliomanager in Paris

Verstärkt wird das Team durch Yu Sun und Juan Sebastian Caicedo, beide tätig in Paris und mit Berichtslinie an Taillardat. Sie ergänzen die 2025 in Genf gegründete Quant-Equipe, die nach Taillardat zuletzt um Xavier Marconnet und Frédéric Girod erweitert worden war.

Yu Sun (CFA, FRM) stiess im März 2026 zu EdRAM. Sie bringt zehn Jahre Erfahrung im quantitativen und systematischen Management mit, unter anderem von Amundi Asset Management und Lyxor Asset Management, und ist auf Factor Investing, risikobasierte Portfoliooptimierung sowie die Integration von ESG- und Klimadaten spezialisiert. Caicedo (CFA) folgte im April 2026. Er war zuvor bei Natixis‘ Quant-Arm Seeyond und bei Ostrum Asset Management an europäischen und globalen Quant-Aktienstrategien beteiligt; seine Schwerpunkte liegen bei Factor Investing, Low-Volatility-Strategien und der Einbindung von Klimazielen.

Vier weitere Fonds bis Jahresende

«In einem komplexen Marktumfeld mit erhöhter Volatilität spielt das quantitative Management seine Stärken voll aus», lässt sich Taillardat zitieren. Man sei stolz, die ersten drei Fonds in nur sechs Monaten entwickelt zu haben, und werde das Angebot bis Jahresende um vier Strategien ergänzen – darunter Core-Europa-, Schwellenländer- und globale Strategien sowie «Core 3D Climate».

EdRAM verwaltet rund 107 Milliarden Euro. Die Edmond de Rothschild Group betreute per Ende 2025 ein Vermögen von über 215 Milliarden Euro bei einer Solvenzquote von 19,1 Prozent, beschäftigt über 2'800 Mitarbeitende und unterhält 35 Niederlassungen weltweit.