SFI Master Class: Risk Management Using Factor Models
Rendite und Risiko stehen im Zentrum jeder fundierten Anlageentscheidung. Faktormodelle sind seit Jahrzehnten das Herzstück der quantitativen Portfoliokonstruktion: Sie dienen als Grundlage für Risikomodelle etablierter Anbieter wie MSCI-Barra, FactSet und Bloomberg sowie zur Schätzung erwarteter Renditen. Die SFI Master Class zeigt, wie Faktormodelle im Risikomanagement eingesetzt und weiterentwickelt werden, um komplexe Einflussfaktoren und Abhängigkeiten besser abzubilden und risikoadjustierte Renditen zu optimieren.
Leitung: Prof. Pierre Collin-Dufresne (SFI Senior Chair, EPFL), Delia Pirnog (Senior Quantitative Analyst, UBS Asset Management) und Dr. Günter Schwarz (ehemals Head Risk Modelling, UBS Asset Management)
Sprache: Englisch. Die Master Class umfasst vier Lernstunden, ist als SAQ-Rezertifizierungsmassnahme anerkannt und endet mit einem Netzwerkapéro.
Datum: 02.12.2026, 13:00 - 17:00 Uhr
Organisator: Swiss Finance Institute (SFI) in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Bankenverband (ZBV)
Ort: Zürich
Adresse: Zunfthaus zur Schmiden
Marktgasse 20
8001 Zürich
Zielgruppe: Erfahrene Bank- und Finanzfachleute (mindestens 10 Jahre Berufserfahrung); begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich
Kosten: Kostenlos für Mitarbeitende von SBVg- und ZBV-Mitgliedsinstituten sowie von FINMA und SNB
