17.12.2024, 10:14 Uhr
M&G meldet die Auflegung des M&G Japan Large Cap Opportunities Fund. Die aktiv verwaltete Aktienstrategie bietet Anlegern Zugang zu den strukturellen Trends, die das langfristige Wachstum der grössten japanischen...
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Plenum Insurance Capital Fund erreicht Marke von 100 Mio. USD
Der Ende Mai 2020 lancierte Plenum Insurance Capital Fund hat ein Fondsvolumen von über 100 Mio. USD bereits im ersten Jahr überschritten. Der Ansatz des Fonds reduziert Tail-Risiken im Naturkatastrophengeschäft und steuert aktiv die Hurrikanrisiko-Allokation.
Der "Tail-to-Tier»-Ansatz des Plenum Insurance Capital Fund peilt die Performance des Swiss Re CAT Bond Index an, ohne die damit verbundenen hohen Tail-Risiken zu tragen, heisst es in einer Medienmitteilung. Dieser Ansatz reduziere Tail-Risiken im Naturkatastrophengeschäft und steuere aktiv die Hurrikanrisiko-Allokation, ohne die Rendite in ereignislosen Phasen zu schmälern. Durch die Beimischung von Nachranganleihen europäischer Versicherer werde das Tail-Risiko von stark auf US-Wind ausgerichteten CAT-Bond-Portfolios reduziert, ohne nennenswert Rendite aufzugeben. Der Anlageansatz habe im letzten Jahr nach der US-Hurrikansaison seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt, als die Versicherungsnachränge die Performance trieben und eine Überperformance gegenüber dem CAT-Bond-Markt generierten.
"Wir registrieren ein stark ausgeprägtes Anlegerbedürfnis nach effizienterem Tail-Risiko-Management im hochrentierenden und risikokonzentrierten Naturkatastrophengeschäft", sagt Daniel Grieger, Lead Portfoliomanager des Fonds. Er spricht aufgrund einer USD-Performance von 7,85% von einem "Traumstart" des Fonds. "Mit dem 'Tail-to-Tier'-Ansatz entschärfen wir wesentlich den Konflikt zwischen hohen Renditen und ausgeprägtem Tail-Risiko. Unser Lösungsansatz bietet Investoren einen neuen Weg, um in hochrentierende CAT Bonds zu investieren", führt Grieger weiter aus.
Der Plenum Insurance Capital Fund ist ein UCITS-Fonds im Anlagesegment der Insurance-Linked Securities. Ziel des Fonds ist es, Versicherungsrisiken effizienter zu managen als herkömmliche hochrentierende und risikokonzentrierte CAT Bond Fonds. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen erfolgt auf Basis eines proprietären Relative-Value-Ansatzes.
