RobecoSAM entwickelt „Smart ESG“ Methode

Die neue „Smart ESG“ Methode von RobecoSAM identifiziert Nachhaltigkeitsinformationen als Anlagefaktor.

RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, enthüllte heute vor über 360 Besuchern aus aller Welt am jährlichen RobecoSAM Forum drei Innovationen: Die „Smart ESG“ Methode, welche Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die Portfoliokonstruktion mit sehr gutem „Information Ratio“ identifiziert. Zusätzlich lanciert RobecoSAM zwei neue Anlagestrategien, welche in kotierte Firmen investieren, die Kinderrechte sowie die Geschlechtergleichheit in Unternehmen speziell beachten. Mit den beiden Investitionslösungen erweitert RobecoSAM seine im April lancierte Impact Investing Plattform. Deren Angebot richtet sich an Investoren, die mit ihren Anlagen neben Rendite auch messbare positive soziale Auswirkungen erzielen möchten.

Neutralisierung von Verzerrungen
Die „Smart ESG“ Methode ist die neuste Entwicklung von RobecoSAM. Diese neutralisiert Verzerrungen in ESG-Datensets und berücksichtigt jene ESG-Kriterien stärker, die zu einem günstigen Rendite-/Risikoprofil eines Portfolios führen. Dadurch lassen sich Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die Portfoliokonstruktion identifizieren und gleich wie klassische Faktoren (z.B. Value oder Momentum) im Anlageprozess integrieren.

„Herkömmliche ESG-Integrations-Modelle sind durch die Verzerrung der ihnen zugrunde liegenden Daten begrenzt. Dies kann unbeabsichtigte Risiken im Portfolio zur Folge haben und dazu führen, dass finanziell materielle Informationen überlagert werden. Mit der Smart ESG-Methode können wir diverse Verzerrungen neutralisieren und Nachhaltigkeitsinformationen als Faktor für die Portfoliokonstruktion identifizieren. Dieser Faktor korreliert wenig mit anderen Faktoren, weist ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf und lässt sich leicht applizieren“, sagt Daniel Wild, Head of SI Research & Development von RobecoSAM.

Anlagestrategie mit Unterstützung von Kinderrechten und Gleichstellung
Dei beiden Anlagestrategien Global Child Impact und Global Gender Equality Impact basieren auf einem fundamentalen Selektionsprozess, welche neben der finanziellen Attraktivität eines Unternehmens auch dessen Bemühen bei der Unterstützung von Kinderrechten resp. der Gleichstellung der beiden Geschlechter berücksichtigt. Zentrales Element beider Anlagestrategien sind die von einem Unternehmen erzielten „Global Child“ und „Gender Equality“ Scores. Diese werden aus der über 3000 Firmen umfassenden ESG-Datenbank von RobecoSAM generiert.

Weiterentwicklung der Impact Investing-Plattform
Die Global Child Impact sowie die Global Gender Equality Impact Anlagestrategien sind neue Anlagelösungen im Rahmen der von RobecoSAM entwickelten Impact Investing Platform. Sie folgen auf die Lancierung des "Environmental Impact Monitoring Tools", mit dem institutionelle Investoren die Umweltauswirkungen ihrer Aktien- und Unternehmensanleihenportfolios quantifizieren, optimieren oder an Anspruchsgruppen kommunizieren können.

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