15.10.2018, 11:14 Uhr
Die neuen Co-Heads of Credit sollen die Verantwortung für das tägliche Portfoliomanagement von Man Numeric übernehmen und ihr Know-How aus dem quantitativen Bereich einbringen.
Wonne-Monat Mai für alle Hedge Fund-Strategien
Im Monat Mai schnitten Hedge Funds generell besser ab als Aktien und Obligationen. Die Strategie Equity Long/Short verzeichnete die höchsten Gewinne. Managed Futures bauten ihre Position als die diesjährigen Top-Performer weiter aus. Fixed Income Arbitrage Strategien konnten den Renditeanstieg bei Staatsanleihen nutzen. Auch Convertible Bond Arbitrageure schlossen den Monat im Plus ab. Global Macro Strategien profitierten von Schwellenländeraktien.
Der HFRI Fund of Fund Index avancierte im Mai um 1,9% und im 12-Monatsvergleich um 4,9%. Der Weltaktienindex MSCI verbuchte im letzten Monat ein Plus von 1,1%, über 12 Monate jedoch ein Minus von 10,9%. Unternehmensanleihen verloren gemessen am Citigroup WGBI World Index im Mai 1,1%, gewannen aber über 12 Monate 5,4% (alle Angaben in US-Dollar).
Lesen Sie den detaillierten Hedge Funds Commentary May 2008 hier (in Englisch verfügbar).
