12.10.2022, 07:00 Uhr
Hedgefunds erleben gerade die stärkste Outperformance der Aktien seit 20 Jahren. Allerdings steigen die Performanceunterschiede zwischen den diversen Strategien. Etwa ein Viertel der Hedgefunds verzeichnete im...
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Trüber August für Hedge Funds
Gemäss HFRI verzeichneten die meisten Single Hedge Fund-Strategien im vergangenen Monat eine negative Performance.
Allen voran geht die Strategie Emerging Markets (-2,5%), gefolgt von Macro (-2,0%) und Equity Hedge (-1,6%). Event Driven und Distressed Securities schlossen den Monat mit einer negativen Wertentwicklung von 1,4% bzw. 1,2% ab. Merger Arbitrage landete als einzige Strategie knapp in der Gewinnzone (+0,1%). Der HFRI Fund of Fund Composite Index büsste in derselben Zeitspanne 2,0% an Terrain ein.
Im bisherigen Jahresverlauf liegen aber sämtliche Strategien deutlich im Plus, angeführt von den Strategien Emerging Markets (15,0%), Equity Hedge (6,6%) und Event Driven (5,8%). Der HFRI Fund of Fund Composite Index schnitt in diesem Zeitrahmen mit 6,0% ebenfalls erfreulich ab. In den vergangenen drei Jahren erreichte die annualisierte Performance des HFRI Fund of Fund Composite Index 10%.
