SFI Master Class: Tail Risk Management for Portfolios
Finanzkrise, Pandemie und Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie wichtig Extremrisiken für Investoren sind und wie schwierig Häufigkeit und Ausmass von Krisen vorherzusagen sind. Die SFI Master Class stellt Ansätze vor, um das Tail-Risk-Exposure von Portfolios zu messen und abzusichern, mit Schwerpunkt auf dem Einsatz von Derivaten, und diskutiert historische Krisenszenarien aus Praxissicht.
Leitung: Prof. Pierre Collin-Dufresne (SFI Senior Chair, EPFL) und Cyril Levy-Marchal (Independent Consultant, ehemals Head of Asia Pacific Equity Trading, J.P. Morgan)
Sprache: Englisch. Die Master Class umfasst vier Lernstunden, ist als SAQ-Rezertifizierungsmassnahme anerkannt und endet mit einem Netzwerkapéro.
Datum: 28.01.2027, 13:00 - 17:00 Uhr
Organisator: Swiss Finance Institute (SFI) in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Bankenverband (ZBV)
Ort: Zürich
Adresse: Zunfthaus zur Schmiden
Marktgasse 20
8001 Zürich
Zielgruppe: Erfahrene Bank- und Finanzfachleute (mindestens 10 Jahre Berufserfahrung); begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich
Kosten: Kostenlos für Mitarbeitende von SBVg- und ZBV-Mitgliedsinstituten sowie von FINMA und SNB
