23.12.2024, 14:23 Uhr
In eigener Sache: 2024 war nicht nur an den Börsen ein erfolgreiches Anlagejahr mit neuen Rekordständen. Auch Investrends hat 2024 mit weit über 2000 publizierten Beiträgen eine neue Höchstmarke erreicht und wird...
Neuer Diversifikationsansatz in Währungsfonds
Insgesamt acht Handelsstrategien für die vier Währungspaare USD/CHF, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY bildet der neu lancierte Sarasin Currency Opportunities Fund ab. Für jedes Währungspaar gibt es eine kurz- und eine langfristige Strategie. Umfangreiche Backtestings zeigten ein hervorragendes Ertrag-Risiko-Verhältnis. Die Renditen entwickeln sich langfristig stabil und unabhängig von anderen Anlageklassen. Damit empfiehlt sich der Fonds besonders für Diversifikationszwecke und erschliesst Anlegern Währungen als eigene Anlageklasse. Der quantitative Anlageprozess verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz und hat als Anlageziel den 3-Monats-Libor plus zusätzliche 200 Basispunkte.
Die Schweizer Privatbank Sarasin lanciert mit dem Sarasin Currency Opportunites Fund ein auf Währungen ausgerichtetes, UCITS III-konformes Anlageprodukt, das eine echte Alternative zu traditionellen Anlageklassen ist. Der Sarasin Currency Opportunities Fund ist aufgrund der tiefen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen gerade bei Marktturbulenzen für das Portefeuille geeignet.
Risikoadjustierte Erträge verbessert
Die Zielrendite liegt langfristig beim 3-Monats-Libor plus 200 Basispunkte. Das Produkt ist entsprechend bei steigenden sowie fallenden Devisennotierungen ein Renditestabilisator. Dank des quantitativen und strikt umgesetzten Anlageprozesses können menschliche respektive psychologische Fehlentscheide ausgeschlossen werden.
Sophistiziertes Modell
Das Trading-Modell analysiert Charts auf wiederkehrende Muster und generiert die Ein- und Ausstiegszeitpunkte. Gehandelt werden die vier Währungspaare USD/CHF, EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY. Für jedes Währungspaar gibt es eine kurz- und eine langfristige Strategie. Alle acht Trading-Strategien sind gleich gewichtet und die Bestände werden regelmässig harmonisiert (Rebalancing). Das quantitative Modell erwies sich im Portfoliokontext als zusätzlicher Alpha-Generator.
