19.07.2024, 14:26 Uhr
«Falcon Sensor» – der Produktname des IT-Unternehmens Crowdstrike verspricht die Schärfe eines Falkeauges zur Gefahrenabwehr. Und was ist passiert? Ein fehlerhaftes Software-Update der Sicherheitsfirma hat...
Hedgefonds 2008 mit Renditen von 28% bis -56%
Das Hedgefondsjahr 2008 fiel erwartungsgemäss schlecht aus. Dennoch stechen einzelne Strategien wie Short Equity und Macro mit guten Resultaten hervor. Defensiv ausgerichtete Fund-of-Hedgefonds erzielten ein Plus von 9%.
Gemäss dem Datenprovider HFR Group klaffte 2008 die Renditeskala der Hedgefonds-Strategien zwischen plus 28,3% bis zu minus 56,7% besonders weit auseinander. Die beste Performance lieferten Short Biased Equity Manager, die eine durchschnittliche Rendite von 28,3% erwirtschafteten, gefolgt mit einem Plus von 18,3% von Macro-Managern, die einen systematischen Ansatz verfolgen. Alle Macro-Strategien zusammengenommen lieferten eine Performance von 5,7%. Im Relative-Value-Segment schafften mit 0,8% nur die Fixed-Income-Asset-Backed-Strategien ein positives Jahresresultat, und bei den Fund-of-Hedgefonds erarbeiteten lediglich die defensiv ausgerichteten Produkte ein Plus (9,0%). Am schlimmsten traf es Hedgefonds, die sich auf Emerging Markets konzentrieren. Russland- und Osteuropafonds bilden das Schlusslicht. Sie lagen im Schnitt mit 56,7% im Minus. Über alle Fonds und Strategien gerechnet erzielten Hedgefonds gemäss dem Gesamtindex HFRI Fund Weighted Composite eine Negativperformance von 18,3%.
Detailierte Daten finden Sie hier.
