Ossiam startet ESG Machine Learning ETF

Der als ICAV strukturierte Fonds mit Sitz in Irland soll sich durch Nutzung von Machine Learning und Berücksichtigung von ESG-Kriterien als Pionier von der Konkurrenz abheben.

Ossiam, spezialisierter Investmentmanager und Tochterunternehmen von Natixis IM, legt den ersten europäischen, auf ESG-Kriterien basierenden Smart-Beta-ETF auf, bei dem Machine Learning-Technologien zum Einsatz kommen. Der Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF zielt darauf ab, die Netto-Gesamtrendite einer Auswahl von Aktien aus Industrieländern weltweit anhand eines Machine Learning-Algorithmus nachzubilden, bei dem auf Grundlage einer Datenanalyse ein Ranking der Unternehmen nach ihrem ESG-Profil und ihrem finanziellen Potenzial erfolgt. Da der Algorithmus von den eingespeisten Daten lernt, wird die Auswahl von Unternehmen immer wieder nachjustiert.

Auswahl mithilfe von Machine Learning
Die Strategie basiert auf einem systematischen Anlageprozess, wo aus Aktien der weltweiten Industrieländer mit hoher Marktkapitalisierung anhand eines ESG-Filters ungenügende Titel aussortiert werden. Mit Hilfe von Machine Learning-Technologien, die eine Einbeziehung und Verarbeitung sehr grosser Mengen von ESG- und Finanzdaten ermöglichen, werden die verbleibenden Titel einem Screening unterzogen. Ziel dessen ist es laut Ossiam, Aktien auszuwählen, die eine eindeutige Verbindung zwischen ESG-Merkmalen und der potenziellen künftigen Performance aufweisen. Das daraus resultierende Portfolio soll sich durch eine bessere ESG-Bewertung sowie einen geringeren CO₂-Ausstoss im Vergleich zu einer Auswahl von Aktien aus Industrieländern weltweit auszeichnen.

Steigende Beliebtheit von ESG
Aus neueren Studien von Natixis IM geht hervor, dass auf ESG-Kriterien basierende Anlagen aufgrund ihres höheren Potenzials zur Alpha-Generierung, sowie aus Gründen des Risikomanagements, zunehmend zum Standard bei institutionellen Anlegern werden. Ausserdem steige die Nachfrage bei Privatanlegern und Personen mit Altersvorsorgeplänen, insbesondere aus der Generation der "Millenials", welche mit ihren Anlageaktivitäten gleichzeitig eine soziale Wirkung erzielen wollen.