28.10.2024, 12:16 Uhr
Die spektakuläre Performance der Tech-Mega-Caps hat die Faktorrenditen erheblich beeinflusst. Für systematische Investoren bringt dies sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich, so das Ergebnis einer...
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Invesco legt ersten Nasdaq-ETF mit ESG-Filter in Europa auf
Mit dem Invesco Nasdaq-100 ESG Ucits ETF (NESG) bringt der britische Asset Manager den ersten ETF in Europa auf den Markt, der Zugang zur US-Wachstumsbörse gefiltert mit ESG-Kriterien bietet. Bewertung und Gewichtung erfolgen anhand der Tätigkeit der Unternehmen, ihrem ESG-Engagement und dem ESG-Risikorating der Morningstar-Tochter Sustainalytics.
Mit dem Nasdaq-100 ESG UCITS ETF (NESG) von Invesco erhalten Investoren Zugang zu den grössten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen mit besonderem Fokus auf fundamentale Werte.
während der Nasdaq 100 bereits eine natürliche Prädisposition für Unternehmen mit überdurchschnittlichem ESG-Profil aufweist, wendet der Nasdaq-100-ESG-Index einen zusätzlichen Filter an: Anhand des integrierten ESG-Modells von Sustainalytics werden die Komponenten des danach gewichtet, wie wirkungsvoll sie ihre ESG-Risiken managen. Gesellschaften mit einem niedrigeren Risiko werden höher gewichtet.
Bei der jüngsten Neuzusammensetzung wurden nur sechs Aktien aus dem Ausgangsindex entfernt. Durch die Gewichtungsmethodik wurde das bereits niedrige ESG-Risikorating jedoch um weitere 10% verbessert, wie Invesco mitteilt.
Bei der Indexkonstruktion werden in einem ersten Schritt Aktien von Unternehmen ausgeschlossen, die mit Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, der Erschliessung und Förderung von Öl und Gas in der Arktis, der nichtmedizinischen Nutzung von Cannabis, kontroversen Waffen, Glücksspiel, militärischen Waffen, Kernkraft, Öl und Gas, Ölsand, Aufstandsbekämpfung, der Förderung von energetischen Rohstoffen aus Schiefer, Kleinwaffen, Kraftwerkskohle oder Tabak Geschäfte machen.
Ein weiteres Ausschlusskriterium sind Titel von Firmen, die nicht den Prinzipien des UN Global Compact entsprechen oder einen hohen sog. Controversy Score aufweisen, der eine Verwicklung in schwerwiegende ESG-Kontroversen signalisiert oder ein hohes Risiko-Rating aufweisen.
"Anleger suchen weiterhin nach Möglichkeiten, ihre Portfolios besser auf ihre persönlichen Werte abzustimmen", erklärt Gary Buxton, Head of EMEA ETF and Indexed Strategies von Invesco. In diesem Zusammenhang halte man es für wichtig, auch die finanziellen Auswirkungen von ESG zu berücksichtigen, um Risiken zu managen und Anlagechancen zu erschliessen.
