Hedgegate Performanceliste per Mai 2014

Jeden Monat generiert das hedgegate Team eine Übersicht der Funds of Hedge Funds basierend auf der aktuellsten Performance die auf hedgegate verfügbar ist.

03.07.2014

Hier finden Sie die Liste mit den in der Schweiz registrierten FoHF.

Die FoHFs werden zunächst nach der Währung sortiert. Als zweites Kriterium folgt das Performance Rating (A bestes, E schlechtestes, TS („too short“) steht für einen Track Record der kürzer als 4 Jahre ist, NR („not rateable“) steht für nicht bewertbar wegen fehlenden Daten). Das dritte Kriterium ist die 12 Monatsrendite. Funds mit einem ungenügenden Track Record und Funds welche keine Daten geliefert haben werden in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Das Performance Rating basiert auf 3 Massen: der annualisierten 48 Monatsrendite, einem Alpha und dem CVaR. Jedes Mass wird auf der Basis der letzten 48 Monate berechnet. Das Alpha wird mittels einem 19 Faktor Regressions-Modell (bestehend aus linearen und nicht linearen Faktoren) und einer Variablen Selektion mit einer so genannten „Soft Thresholding Procedure“ geschätzt. Das CVaR basiert auf einer langschwänzigen Verteilung, welche Normal Inverse Gaussian (NIG) Verteilung heisst und einem Signifikanzniveau von 99%.

Bitte beachten Sie, dass das Rating auf historischen Daten basiert und daher KEINE prognostische Kraft für die Zukunft angenommen werden kann. Auch stellt das Rating weder eine Empfehlung zum Kauf noch zum Verkauf der bewerteten Funds dar. Die ZHAW und die hedgeanalytics AG übernehmen keine Haftung im Fall von falscher oder unvollständiger Informationen.

Quelle: Webseite hedgegate

Die Hälfte der Überperformance des Fonds im Dezember stammt aus dem Übergewicht des Bankensektors. (Bild Shutterstock/ArtBackground)

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